Statistical Inference for Diffusion Processes

Die erste 'Gastvorlesung auf Graduiertenebene' am Institut für Mathematik hielt

über

als Gast des Institutes für Mathematik vom 18.6.08 - 11.7.08.

Hier die wesentlichen Themenstichpunkte:

• Parameter estimation.
  • Maximum likelihood, bayesian, minimum distance and some other estimators. First examples.
  • Lower bounds on the risks of estimators (Cramér-Rao, Van Trees and Hajek-Le Cam).
  • Asymptotic properties of estimators in regular case (consistency, asymptotic normality, convergence of moments).
    Method by Ibragimov and Khasminskii.
  • Properties of estimators in non regular situations.
• Non parametric estimation
  • Estimation of the invariant distribution function and density (lower bounds and asymptotically efficient estimators).
  • Trend coefficient estimation.

und die für die Vorlesung benutzten Slides von Yu. Kutoyants

• Lecture 1
• Lecture 2
• Lecture 3
• Lecture 4
• Lecture 5
• Lecture 6
• Lecture 7

Die Gastvorlesung hatte etwa 15 Hörer, darunter je ein regelmäßiger Gast aus Braunschweig, Heidelberg und Frankfurt (Foto).